8.16 Média de movimentação de T3 A média de movimentação de T3 de Tim Tillson é uma combinação de suavidade tripla do DEMA (veja a Média de Movimento Exponencial Duplo e Triplo) e uma EMA simples (veja a Média de Movimento Exponencial). Um dado ldquovolume factorrdquo V (padrão 0,7) controla o quanto do DEMA é usado. O fator varia de 0, o que dá uma EMA simples, até 1, o que dá um DEMA completo. Os valores intermediários são uma combinação. A fórmula para este DEMArdquo ldquogeneralizado é ou equivalentemente a seguir, enfatizando como uma parte do prazo de momentum presente no DEMA é usado, o T3 aplica-se três vezes. O gráfico a seguir mostra as ponderações resultantes de N10 e v0.7. No extremo inferior inferior v0 é simplesmente um EMA triplicado (ver EMA de EMA de EMA). No extremo superior v1, T3 é um DEMA de DEMA de DEMA, e o seguinte é o peso para isso (novamente N10), Copyright 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart é um software livre você Pode redistribuí-lo e modificá-lo de acordo com os termos da GNU General Public License, tal como publicado pela Free Software Foundation quer a versão 3, quer (a seu critério) qualquer versão posterior. Desenvolvido por Tim Tillson, a média móvel T3 é considerada superior ao tradicional Médias móveis, pois é mais suave, mais responsivo e, portanto, também funciona melhor em condições de mercado variáveis. No entanto, traz a desvantagem de ultrapassar o preço, pois tenta se reajustar às condições atuais do mercado. Ele incorpora uma técnica de suavização que permite traçar curvas mais graduais do que as médias móveis comuns e com menor atraso. Sua suavidade é derivada do fato de que é uma soma ponderada de uma única EMA, EMA dupla, EMA tripla e assim por diante. Quando uma tendência é formada, a ação do preço permanecerá acima ou abaixo da tendência durante a maior parte de sua progressão e dificilmente será tocada por qualquer balanço. Assim, uma penetração confirmada do T3 MA e a falta de uma inversão seguinte geralmente indicam o fim de uma tendência. Aqui está o que o cálculo se parece: T3 c1e6 c2e5 c3e4 c4e3, onde: 8211 e1 EMA (Período, Período) 8211 e2 EMA (e1, Período) 8211 e3 EMA (e2, Período) 8211 e4 EMA (e3, Período) 8211 e5 EMA (e4, Período) 8211 e6 EMA (e5, Período) 8211 a é o fator de volume, o valor padrão é 0,7, mas 0,618 também pode ser usado 8211 c1 8211 a3 8211 c2 3a2 3a3 8211 c3 8211 6a2 8211 3a 8211 3a3 8211 c4 1 3a a3 3a2 A média móvel T3 geralmente produz sinais de entrada semelhantes às outras médias móveis e, portanto, é negociada em grande parte da mesma maneira. Aqui estão vários pressupostos: se a ação de preço estiver acima da média móvel T3 e o indicador for dirigido para cima, então nós temos uma tendência de alta e só deveremos entrar em negociações longas (aconselhável para comerciantes intermediários novatos). Se o preço estiver abaixo da média móvel de T3 e for mais baixo, então temos uma tendência de baixa e deve limitar as entradas a curto. Abaixo, você pode vê-lo visualizado em uma plataforma de negociação. Fonte do gráfico: VT Trader Embora o T3 MA seja considerado um dos melhores indicadores de acompanhamento que podem ser usados em todos os cronogramas e em qualquer mercado, ainda não é aconselhável que os comerciantes intermediários novatos aumente seu nível de risco e entre no mercado durante Intervalos de negociação (especialmente apertados). Assim, para os propósitos deste artigo, limitaremos nossos sinais de entrada somente a tais condições de tendência. Uma vez que o mercado está exibindo comportamento de tendência, podemos colocar ordens de entrada com tendência, assim que o preço voltar para a média móvel (a falta ou a superação também funcionará). Como sabemos, as médias móveis são fortes níveis de suporte de resistências, portanto, o preço é mais provável para se recuperar e retomar sua direção com tendência, em vez de penetrá-la e reverter a tendência. E, portanto, em uma tendência de touro, se o mercado voltar para a média móvel, podemos assumir de forma razoavelmente que ele vai saltar do T3 MA e retomar o impulso ascendente, assim podemos ir muito tempo. A mesma lógica está em vigor durante uma tendência de baixa. E, por último, mas não menos importante, a média de movimentos T3 pode ser usada para gerar sinais de entrada ao cruzar com outro T3 MA com um período de retorno mais longo (como qualquer outro crossover médio móvel). Quando o rápido T3 atravessa o mais lento de baixo e as bordas mais altas, isso é chamado de Cruz de Ouro e produz um sinal de entrada de alta. Quando o T3 mais rápido cruza o mais lento de cima e diminui ainda mais, o cenário é chamado de Cruz da Morte e significa condições de baixa. Fundada em 2013, o Binary Tribune visa fornecer aos seus leitores uma cobertura de notícias financeira precisa e real. Nosso site está focado em segmentos principais em ações, moedas e commodities dos mercados financeiros e explicação detalhada e interativa de eventos e indicadores econômicos chave. Divulgação de Risco Financeiro O BinaryTribune não será responsável pela perda de dinheiro ou por qualquer dano causado pela dependência das informações contidas neste site. Negociação de divisas, ações e commodities em margem traz um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores. Antes de decidir negociar trocas estrangeiras, você deve considerar cuidadosamente seus objetivos de investimento, nível de experiência e apetite de risco. Política de Cookies Este site usa cookies para lhe proporcionar a melhor experiência e conhecê-lo melhor. Ao visitar o nosso site com o seu navegador configurado para permitir cookies, você aceita o uso de cookies conforme descrito em nossa Política de Privacidade. Copie Copyright 2017 mdash Binary Tribune. Todos os Direitos Reservados não-lag-Triplo exponencial Média em movimento (t3) com base em valores de Heiken Ashi Junto em abril de 2008 Status: sua mãe 141 Posts oi, eu li um artigo em ações e commodities sobre o método de cruzamento de MA final e exige o uso de A média móvel exponencial tripla (que pode ser encontrada em todos os lugares, é chamada de t3. Posso publicar algumas versões). Que, em seguida, foi feito sem atraso e usa os dados das barras heiken ashi em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Atendendo ao artigo, este é o melhor MA. Se alguém pode fazer este MA ou tiver um por favor, poste-o. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém puder transmitir a fórmula de uma plataforma para outra, fale-me e publicarei a fórmula necessária para obter esse indicador nesse programa. Os programas que eu tenho a fórmula para o TEMO de quotZero-lag (média móvel exponencial tripla) com base em valores de Heiken Ashi são os seguintes: - Metastock - TradeStation - eSignal - AmiBroker - CQG - Wealth-Lab - NeuroshellTrader - Blocks - AspenGraphics - StrataSearch - AIQ - NinjaTrader - TDAmeritrade - Tickquest Neoticker - Gensis - TradingSolution - MrSwing - VT Trader para CMS, obviamente, eu quero esse indicador para MT4, e uma vez que eu obtenha este indicador, vou projetar um sistema de negociação com ele e torná-lo público Sinceramente, A para O LEX PS Pelo que me disseram, o indicador que eu postei com o título quotT3quot pode ter um problema com ele, então se você tentar um que eu postei mabye tente os outros dois T3.mq4 3 KB 1,991 download Junte-se novembro 2007 Status: Tentando o modo manual novamente 2.209 Posts você tem um exemplo do que a saída deve se parecer com as barras Heiken Ashi contêm 4 componentes, 2 para fazer o pavio e 2 para fazer a barra. Você usa o valor mais alto, o valor mais baixo ou o que deseja criar o seu indicador. SkyNet é autoconhecida Iniciou-se em março de 2006 Status: negocie a reação não a notícia 8,663 Posts O preço é o único quotno-lagquot qualquer coisa. It8217s é verdade que quanto maior o atraso, menos sensível é o indicador de movimentos súbitos de preços, e mais tarde o sinal de entrada ocorre. Mas uma entrada posterior em um movimento não é necessariamente inferior, pois fornece maior confirmação de que ocorreu uma inversão. O compromisso é este: como regra geral, a entrada antecipada resulta em maior tamanho de vitória, mas menor taxa de ganhos mais tarde, a entrada ao contrário. Isso, obviamente, pressupõe que ambos usam o mesmo método de saída. Melhorar a suavidade reduz o risco de sinais quotfalsequot causados por ziguezague, mas deve ser lembrado que os indicadores são derivados do preço (eles são um sintoma, não uma causa), e esse preço é o resultado do fluxo de pedidos criado pelo sentimento. Por isso, uma inversão inesperada, ou uma reversão antecipada que não passa a lugar 8211 são, em última análise, o resultado do sentimento, e não o resultado de uma falta de suavidade. Alguns anos atrás, eu olhei para um conjunto de indicadores proprietários desenvolvido por Mark Jurik, que ele afirmou ser superior ao Tillson8217s T3: maior precisão (proximidade com os dados originais), menos lag (sinais anteriores), lisura melhorada (menos quotrandomquot zigzagging) e Menor atraso (overshoot cria sinais falsos quando o preço muda de direção de repente). Para qualquer um, que interessados: jurikresdownproductguide. pdf Nota aos moderadores: nunca entrei com o Sr. Jurik e não tenho afiliação financeira a nenhuma pesquisa ou produtos. Não estou endossando nenhum de seus produtos aqui. Tudo isso se lê de forma muito promissora. No entanto, executei alguns testes de rentabilidade (embora em índices de ações em vez de gráficos de Forex) em EMA T3 versus EMA suavizadas e me convenci de que quaisquer benefícios oferecidos pelo T3 não eram suficientemente grandes para serem estatisticamente significativos. O próprio Heikin-Ashi é um processo de média que apresenta atraso. Indicadores ou estudos que resumem dados passados (por exemplo, MAs, Heikin-Ashi, velas TF mais longas) empregam muito o mesmo processo e criam a mesma quantidade de cálculo como cálculo integral. Quanto menos recente os dados estão sendo resumidos, maior o fator de atraso. Por outro lado, os indicadores que são cobrados como líderes (por exemplo, osciladores como RSI, estocástico) tomam diferenças, que calcula a taxa de mudança (aceleração da cicatrização) e, portanto, é semelhante ao cálculo diferencial. Daí eles podem causar falsos sinais de reversão, o resultado de serem questover-responsivequot a simples desacelerações durante um movimento. MACD é um bom exemplo de quothybridquot que emprega ambos os processos. Os dois EMAs (12 e 26) apresentam atraso, mas a diferença entre os dois desloca isso. Em seguida, o EMA (9) usado para criar a linha de sinal introduz um segundo atraso, mas a diferença entre MACD e a linha de sinal para criar o histograma novamente expõe isso. O resultado é uma versão suavizada do preço que essencialmente funciona da mesma forma que os indicadores de quitação ou Jurik ou T3. Olá. Basta encontrar esta mensagem antiga solicitando um inid MT4 que implementa T3 em velas de HA. Você já encontrou tal ind. Se não, você ainda está interessado em encontrar esse tipo de ola, eu leio um artigo em ações e commodities sobre o método de cruzamento de MA final e exige o uso da média móvel exponencial tripla (que pode Seja encontrado em todos os lugares chamado t3. Vou publicar algumas versões dele). Que, em seguida, foi feito sem atraso e usa os dados das barras heiken ashi em vez de barras normais para torná-lo extremamente suavizado. Atendendo ao artigo, este é o melhor MA. Se alguém pode fazer este MA ou tiver um por favor, poste-o. Eles deram a fórmula para fazê-lo, mas não para metatrader. Se alguém puder estudar o.
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